基本信息书名:应用随机过程（第二版）（21世纪统计学系列教材）定价：22.00元作者:张波，商豪　编著出版社：中国人民大学出版社出版日期：2009-11-1ISBN：9787300110448字数：269000页码：225版次：2装帧：平装 内容提要--------------------------------------------------------------------------------本书是 21世纪统计学系列教材 之一，全书共分8个章节，主要对应用随机过程学的基础知识作了介绍，具体内容包括随机过程的基本概念和基本类型、Poisson过程、Markov链、Brown运动、随机积分等。该书可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。 目录--------------------------------------------------------------------------------第1章预备知识1.1概率空间1.2随机变量与分布函数1.3数字特征、矩母函数与特征函数1.3.1Riemann-Stieltjes积分1.3.2数字特征1.3.3关于概率测度的积分1.3.4矩母函数1.3.5特征函数1.4收敛性1.5独立性与条件期望1.5.1独立性1.5.2独立随机变量和的分布1.5.3条件期望第2章随机过程的基本概念和基本类型2.1基本概念2.2有限维分布与Kolmogorov定理2.3随机过程的基本类型2.3.1平稳过程2.3.2独立增量过程习题二第3章Poisson过程3.1Poisson过程3.2与Poisson过程相联系的若干分布3.2.1Xn和Tn的分布3.2.2事件发生时刻的条件分布3.3Poisson过程的推广3.3.1非齐次Poisson过程3.3.2复合Poisson过程3.3.3条件Poisson过程习题三第4章更新过程4.1更新过程的定义及若干分布4.1.1更新过程的定义4.1.2N(t)的分布及E的一些性质4.2更新方程及其应用4.2.1更新方程4.2.2更新方程在人口学中的一个应用4.3更新定理4.4Lundberg-Cramer破产论4.5更新过程的推广4.5.1延迟更新过程4.5.2更新回报过程4.5.3交替更新过程习题四第5章Markov链5.1基本概念5.1.1Markov链的定义及一些例子5.1.2n步转移概率，C-K方程5.2状态的分类及性质5.3极限定理及平稳分布5.3.1极限定理5.3.2平稳分布与极限分布5.4Markov链的应用5.4.1群体消失模型(分支过程)5.4.2人口结构变化的Markovr链模型5.5连续时间Markov链5.5.1连续时间Markov链5.5.2Kolmogorov微分方程习题五第6章鞅6.1基本概念6.2鞅的停时定理及其应用6.2.1鞅的停时定理6.2.2停时定理的应用 关于期权值的界6.3一致可积性6.4鞅收敛定理6.5连续鞅习题六第7章Brown运动7.1基本概念与性质7.2Gauss过程7.3Brown运动的鞅性质7.4Brown运动的Markov性7.5Brown运动的最大值变量及反正弦律7.6Brown运动的几种变化7.6.1Brown桥7.6.2有吸收值的Brown运动7.6.3在原点反射的Brown运动7.6.4几何Brown运动7.6.5有漂移的Brown运动习题七第8章随机积分8.1关于随机游动的积分8.2关于Brown运动的积分8.3Ito积分过程8.4Ito公式8.5随机微分方程8.6Black-Scholes模型习题八习题参考答案参考文献