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人民币即期汇率贬值幅度明显 加剧衍生品亏损

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-03-21  浏览次数:5
  人民币对美元中间价与人民币即期汇率昨日双双暴跌。据央行授权中国外汇交易中心公告显示,昨日人民币对美元汇率中间价报6.1460,较上一交易日暴跌109个基点,再创年内新低。与此同时,即期汇率盘中跌破6.30关口,收盘较上一交易日暴跌321个基点。
  即期汇率贬值幅度明显
  人民币即期汇率昨日盘中最高跌幅达386点,跌至6.2340,创近一年来新低。截至收盘,人民币即期汇率报6.2275,下跌321基点,这已是连续四日收跌,累计跌幅近千个基点。
  数据显示,人民币汇率中间价由1月14日年内高点的100美元兑609.3元人民币,跌至3月19日100美元兑614.60元人民币,人民币贬值幅度达0.86%。而从人民币对美元即期汇率市场来看,1月14日收盘价为6.0406,3月20日收盘价为6.2275,人民币贬值幅度达3.09%,创近一年来新低。
  有机构分析师认为,在美联储QE缩减的大背景之下,人民币汇率双向波动的幅度和深度将增强。美国继续退出QE会加速人民币汇率双向波动,甚至还可能出现人民币加速贬值趋势。目前来看人民币短期的走势难以预测,更多的需要看市场自身的力量,预计短期贬值的情绪仍需要宣泄。
  本周三,高盛集团发布报告称,中国经济放缓的风险尚未完全反映出来,要想看到人民币回升可能还需要一段时间。
  远期衍生品面临巨亏
  据外媒报道,本轮人民币持续贬值给人民币离岸衍生品投资者带来巨额亏损。一款名为“目标可赎回远期合约”的人民币衍生品正面临巨额亏损。
  “目标可赎回远期合约”是一种以杠杆押注,一般设计为12个月或24个月的合约。它设定一个比现货价格低的“履约价”和距离现货价格更远的“下档保护价”,执行价格每个月和离岸定盘价比价一次。
  人民币兑美元汇价能保持在某个价位上方,就能给持有者带来一定的收入,但当人民币贬值超过这一下档保护价时,亏损就会迅速累积。
  据德意志银行和摩根士丹利估计,自去年以来共售出3500亿美元这种远期合约。摩根士丹利表示,如果按照3500亿美元(平均1年的合约期限)的票面值来计算,若人民币兑美元中间价持续守在6.20下方,预计持有者的总亏损可能达到数十亿美元。
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